北歐五國的退稅方法(程序)??

因第一次去北歐，常看到有人討論在哪退稅，
請問是拿收據去退嗎 ? 買東西時要先跟店家講嘛 ?
是不是只有機場有呀 ? 中央火車站會有退稅的窗口嗎 ??

不好意思，問了一堆，感謝。