機場轉機需出關(入境)領行李嗎?

我將於5月出國

去程 會經過 雅加達 轉機 華航-> Etihad
回 曼谷 Etihad->華航

由於兩家航空公司似乎沒有簽約

因此，行李無法直掛

請問，我是不是需要出境領行李 再入境?
那是不是要辦簽證? (似乎很麻煩ㄟ:-S)

或著有什麼比較方便的方式?*-)

麻煩各位高手指點，非常感謝！